Quando estamos trabalhando no Linux, temos a excelente ferramenta GVM que nos permite gerenciar as diferentes versões de uma maneira bastante simples.

No Windows nem sempre é tão simples assim, mas há uma solução mais simples, se chama Gravy e recomendo que vocês dêem uma olhada. :)

Fonte: https://github.com/enterprise-grails/gravy