Instalei o IntelliJ e gostei da integração com a linguagem. Além de ser free. Vou testar com o Netbeans e ver com qual deles eu melhor me identifico. Obrigado pela dica @Henrique Lobo.
Gostei bastante do Netbeans versão 8.2. Ele está bem completo e suporta muitas coisas do Grails. Fica aqui sugestão de instala-lo somente com suporte da Java e então instalar o plugin de Grails e Groovy. Isso deixará o ambiente mais leve e mais performático.